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Eis algumas formas, extraidas de stackoverflow para instalaçao da biblioteca python MySQLdb em algumas versoes mais comuns de sistemas:

1. easy_install mysql-python (mix os)
2. pip install mysql-python (mix os)
3. apt-get install python-mysqldb (Linux Ubuntu, …)
4. cd /usr/ports/databases/py-MySQLdb && make install clean (FreeBSD)
5. yum install MySQL-python (Linux Fedora, CentOS …)

Obs: A biblioteca MySQLdb ainda nao esta disponiver para Python 3 (pelo menos ate a data deste post (29 Maio 2015).

Um bom tutorial ode ser encontrado AQUI